Sjur Didrik Flåm, professor ved institutt for informatikk ved UiB, diskuterer usikkerhet.
K7 Bulletin tilbyr 7. februar eit blikk inn i framtida – dvs. inn i resten av inneverande år. Professor Øyvind Anti Nilsen seier der at «når usikkerheten øker, bør man avvente for å samle mer informasjon. Samtidig er det slik at i disse usikre situasjonene kan man tjene store penger.»
Siste utsagn er rett, utan tvil – og løfterikt. Men det første framkallar tvil. Sei at du i morgon kan motta usikker pris/premie P – eller gå heim med sikker rente/retrett R. Denne opsjonen vil i morgon ha verdi V := max{P,R}. Vil du i dag – som eigar eller seljar av nemnde opsjon – gleda deg over redusert usikkerhet? Eg kan ikkje sjå det.
For eksempel: I eit scenarie er P=R pluss/minus 1 med sannsynlighet ½. I det andre, meir usikre scenariet er P=R pluss/minus 10 med sannsynlighet ½. Det siste er meir tiltrekkande.
