Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Den usikre framtida


Sjur Didrik Flåm, professor ved institutt for informatikk ved UiB, diskuterer usikkerhet.

K7 Bulletin tilbyr 7. februar eit blikk inn i framtida – dvs. inn i resten av inneverande år.  Professor Øyvind Anti Nilsen seier der at «når usikkerheten øker, bør man avvente for å samle mer informasjon. Samtidig er det slik at i disse usikre situasjonene kan man tjene store penger.»

Siste utsagn er rett, utan tvil – og løfterikt. Men det første framkallar tvil.  Sei at du i morgon kan motta usikker pris/premie P - eller gå heim med sikker rente/retrett R. Denne opsjonen vil i morgon ha verdi V := max{P,R}.  Vil du i dag - som eigar eller seljar av nemnde opsjon – gleda deg over redusert usikkerhet? Eg kan ikkje sjå det.

For eksempel: I eit scenarie er P=R pluss/minus 1 med sannsynlighet ½.  I det andre, meir usikre scenariet er P=R pluss/minus 10 med sannsynlighet ½.  Det siste er meir tiltrekkande.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram